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在分析金融时间序列时，研究人员通常会初步假设价格是根据正常（高斯）定律分配的。这种方法是由于以下事实：可以使用正态分布来模拟大量实际过程。而且，该分布的参数的计算没有很大困难。 但是，当应用于金融市场时，正态分布并不总是起作用。金融工具的收益通常具有不同于正常形式的形式。太频繁和/或大的排放导致使用所谓的“重尾巴”分布。 在构建此指标时，我们将假设价格水平受拉普拉斯分布的影响。这种分布之间的主要区别在于，它允许更大范围的值。因此，拉普拉斯分布使模拟价格走势成为可能。此外，拉普拉斯分布是复合的，因此可以在不同条件下出现低值和高值的情况下使用。分布本身外观上与正常情况有很大差异。图的形状和位置取决于两个参数-b和m。

等级设定 拉普拉斯分布的主要优点是参数值范围大。因此，当使用正态分布时，大多数值都介于-3到+3之间。使用Laplace分布时，范围会扩展到–5 … + 5。因此，可以更准确地对价格变化进行分类并做出更平衡的交易决策。表中显示了价格将在指定限制内​​的大概概率。

概率=（1-exp⁡（-| z |））* 100％/ 2 对应于给定概率的范围边界可以计算如下： 等级=±ln⁡（1-概率/ 100），0≤概率<100 有两种类型的级别可用于交易。

第一种类型的级别可以用作现有交易策略的一部分的附加过滤器。第二种级别可以用于做出独立的交易决策。 解释结果 在交易中使用指标时，有两个基本规则适用： 开一个负值的买入头寸； 开一个正值的卖出头寸。 应当记住，指标偏离零线的距离越远，成功的可能性就越高。 指标设定 要配置指标，您需要设置级别的值（既可以使用推荐的值也可以自己计算）。 考虑到计算的细节，iPeriod应该高于5。 价格常数的选择取决于交易策略。